วีดีโอ: เครื่องรุ่น Arima กำลังเรียนรู้หรือไม่?
2024 ผู้เขียน: Lynn Donovan | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-15 23:54
วิธีการแบบคลาสสิกเช่น ETS และ ARIMA ผลงานออกมาดี การเรียนรู้ของเครื่อง และ การเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง วิธีการสำหรับการคาดการณ์ขั้นตอนเดียวในชุดข้อมูลที่ไม่แปรผัน วิธีการแบบคลาสสิกเช่น Theta และ ARIMA ผลงานออกมาดี การเรียนรู้ของเครื่อง และ การเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง วิธีการสำหรับการพยากรณ์แบบหลายขั้นตอนบนชุดข้อมูลแบบไม่แปรผัน
ในเรื่องนี้ Arima แมชชีนเลิร์นนิงใช่หรือไม่?
วิธีการพยากรณ์อนุกรมเวลาแบบดั้งเดิม ( ARIMA ) เน้นที่ข้อมูลที่ไม่แปรผันด้วยความสัมพันธ์เชิงเส้นและการพึ่งพาชั่วคราวแบบตายตัวและวินิจฉัยด้วยตนเอง วิธีการแบบคลาสสิกเช่น ETS และ ARIMA ผลงานออกมาดี การเรียนรู้ของเครื่อง และ การเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง วิธีการสำหรับการคาดการณ์ขั้นตอนเดียวในชุดข้อมูลที่ไม่แปรผัน
อาจมีคนถามว่าทำโมเดล Arima ยังไง? โมเดล ARIMA – ตัวอย่างกรณีศึกษาการผลิต
- ขั้นตอนที่ 1: พล็อตข้อมูลการขายรถแทรกเตอร์เป็นอนุกรมเวลา
- ขั้นตอนที่ 2: ความแตกต่างของข้อมูลเพื่อทำให้ข้อมูลคงที่บนค่าเฉลี่ย (ลบแนวโน้ม)
- ขั้นตอนที่ 3: บันทึกการแปลงข้อมูลเพื่อทำให้ข้อมูลคงที่บนความแปรปรวน
- ขั้นตอนที่ 4: บันทึกความแตกต่างแปลงข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลอยู่กับที่ทั้งค่าเฉลี่ยและความแปรปรวน
ยังต้องรู้อีกว่ารุ่น Arima ใช้ทำอะไร ?
Autoregressive Integrated Moving Average แบบอย่าง . หนึ่ง รุ่น ARIMA เป็นชั้นของสถิติ รุ่น สำหรับการวิเคราะห์และคาดการณ์ข้อมูลอนุกรมเวลา มันรองรับชุดของโครงสร้างมาตรฐานอย่างชัดเจนในข้อมูลอนุกรมเวลา และด้วยเหตุนี้จึงเป็นวิธีการที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังสำหรับการคาดการณ์อนุกรมเวลาอย่างชำนาญ
ความแตกต่างระหว่างรุ่น ARMA และ Arima คืออะไร?
ความแตกต่างระหว่าง NS โมเดล ARMA และ ARIMA AR(p) ทำการทำนายโดยใช้ค่าก่อนหน้าของตัวแปรตาม หากไม่มีความแตกต่างกัน ในรูปแบบ แล้วมันจะกลายเป็นเพียง อาร์มา . NS รุ่นที่มี a dth ความแตกต่าง เพื่อให้พอดีและ อาร์มา (พี, คิว) แบบอย่าง เรียกว่า an กระบวนการ ARIMA ของคำสั่ง (p, d, q)
แนะนำ:
Arima ใน R คืออะไร?
ARIMA (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบรวมการถดถอยอัตโนมัติ) เป็นเทคนิคที่ใช้กันทั่วไปซึ่งใช้เพื่อให้พอดีกับข้อมูลอนุกรมเวลาและการคาดการณ์ จะอธิบายขั้นตอนการสร้างแบบจำลอง ARIMA สุดท้ายจะมีการสาธิตการใช้ R
คุณใช้ฟังก์ชัน Arima ใน R อย่างไร?
ฟังก์ชัน arima() ใน R ใช้การรวมกันของการทดสอบรากของหน่วย การลดขนาด AIC และ MLE เพื่อให้ได้แบบจำลอง ARIMA การทดสอบ KPSS ใช้เพื่อกำหนดจำนวนความแตกต่าง (d) ในอัลกอริทึม Hyndman-Khandakar สำหรับการสร้างแบบจำลอง ARIMA อัตโนมัติ จากนั้นจึงเลือก p,d และ q โดยย่อ AICc